poměr rizika a odměny, někdy známý jako poměr R/R, je měřítkem, které porovnává potenciální zisk obchodu s jeho potenciální ztrátou. Vypočítá se vydělením rozdílu mezi vstupním bodem obchodu a příkazem stop-loss (riziko) rozdílem mezi cílovým ziskem a vstupním bodem (odměna).

jaký je poměr rizika a odměny?

poměr rizika a odměny se používá k posouzení potenciálu zisku (odměny) obchodu vzhledem k jeho potenciální ztrátě (riziku). Riziko i odměna obchodu jsou založeny na hranicích, které obchodník stanoví.

riziko se určuje pomocí příkazu stop-loss, kde riziko je cenový rozdíl mezi vstupním bodem obchodu a příkazem stop-loss. Cíl zisku se používá k vytvoření výstupního bodu, pokud by se obchod pohyboval příznivě. Potenciální zisk pro obchod je cenový rozdíl mezi cílovým ziskem a vstupní cenou.

vztah mezi těmito dvěma čísly vám může říci, zda potenciální odměna převažuje nad potenciálním rizikem nebo naopak. To vám může pomoci zjistit, zda je obchod dobrý nápad nebo ne.

jak vypočítáte poměr rizika a odměny?

Chcete-li vypočítat poměr rizika a odměny, začněte stanovením rizika i odměny zvlášť. Obě tyto úrovně jsou nastaveny obchodníkem.

Riziko je celková potenciální ztráta, zřízený stop-loss. Riziko je celková částka, která by mohla být ztracena, nebo rozdíl mezi vstupním bodem obchodu a příkazem stop-loss.

odměna je celkový potenciální zisk stanovený cílovým ziskem. Toto je bod, ve kterém se prodává cenný papír. Odměnou je celková částka, kterou můžete získat z obchodu, nebo rozdíl mezi cílovým ziskem a vstupním bodem.

poměr rizika a odměny je vztah mezi těmito dvěma čísly: riziko děleno odměnou.

Pokud je poměr vyšší než 1,0, potenciální riziko je větší než potenciální odměna za obchod. Pokud je poměr menší než 1,0, potenciální zisk je větší než potenciální ztráta.

například, pokud obchodník koupí akcie na vstupní bod $25.60, pak umístí stop loss na $25.50 a profit target na $25.85, riziko/odměna poměr je:

Jak Riziko/Odměna Poměr Funguje

V izolaci, je lepší, aby se obchody, které mají nižší riziko/odměna poměr, jako že se rozumí potenciální zisk převáží riziko. Poměr rizika a odměny však nemusí být velmi nízký, aby byl účinný.

obchody s poměry pod 1,0 pravděpodobně přinesou lepší výsledky než obchody s vyšším než 1,0 poměrem rizika a odměny. U většiny denních obchodníků se poměr rizika a odměny obvykle pohybuje mezi 1,0 a 0,25, i když existují výjimky.

Při stanovení rizik/odměn pro obchodní, umístit stop loss na logické místo, místo logický cíl zisku na základě své strategie a analýzy. Tyto úrovně by neměly být náhodně vybrány.

když jsou stanoveny cílové umístění stop loss a profit, teprve poté můžete posoudit riziko / odměnu obchodu a rozhodnout, zda obchod stojí za to.

omezení poměru rizika a odměny

nízký poměr rizika a odměny vám neříká vše, co potřebujete vědět o obchodu. Musíte také znát pravděpodobnost dosažení těchto cílů.

častou chybou pro denní obchodníky je mít na paměti určitý poměr rizika a odměny před analýzou obchodu. To může vést obchodníky k vytvoření jejich stop-loss a ziskové cíle na základě vstupní bod, spíše než hodnoty zajištění, bez zohlednění tržních podmínek kolem toho obchodu.

Výběr nejlepší risk/reward poměr je balancování mezi obchody, které nabízejí větší zisk, než riziko při zajištění obchodu má stále slušnou šanci dosáhnout cíle dříve, než stop loss.

Chcete-li efektivně využít poměr rizika a odměny, potřebujete obchodní plán, který stanoví:

• Přijatelné podmínky na trhu
• Kdy a kde se vstoupit do obchodu
• Kam umístit stop-loss a ziskové cíle za těchto podmínek na trhu

riziko/odměna poměr by neměl být jediným měřítkem můžete použít k určení, zda obchod je dobrý riziko, nebo ne. Často se používá v kombinaci s jinými poměry řízení rizik, jako jsou:

• win/ztráta poměr, který porovnává počet ziskových a ztrátových obchodů
• break-even procento, které udává počet vítězných obchodů, které jsou nutné