care este raportul risc/recompensă sau raportul R/R?
raportul risc/recompensă, uneori cunoscut sub numele de raportul R / R, este o măsură care compară profitul potențial al unei tranzacții cu pierderea potențială a acesteia. Se calculează prin împărțirea diferenței dintre punctul de intrare al unei tranzacții și Ordinul stop-loss (riscul) la diferența dintre ținta de profit și punctul de intrare (recompensa).
care este raportul risc / recompensă?
raportul risc / recompensă este utilizat pentru a evalua potențialul de profit (recompensa) al unei tranzacții în raport cu pierderea potențială (riscul) acesteia. Atât riscul, cât și recompensa unei tranzacții se bazează pe limitele pe care comerciantul le stabilește.
riscul este determinat folosind un ordin stop-loss, unde riscul este diferența de preț dintre punctul de intrare al tranzacției și Ordinul stop-loss. O țintă de profit este utilizată pentru a stabili un punct de ieșire în cazul în care comerțul se mișcă favorabil. Profitul potențial pentru comerț este diferența de preț dintre ținta de profit și prețul de intrare.
un ordin stop-loss este un ordin de vânzare automată dacă o garanție scade la o anumită sumă. Acest lucru minimizează pierderea potențială prin ieșirea din comerț înainte ca valoarea sa să scadă și mai puțin.
relația dintre aceste două numere vă poate spune dacă recompensa potențială depășește riscul potențial sau invers. Acest lucru vă poate ajuta să stabiliți dacă un comerț este o idee bună sau nu.
cum calculezi raportul risc/recompensă?
pentru a calcula raportul risc/recompensă, începeți prin stabilirea atât a riscului, cât și a recompensei separat. Ambele niveluri sunt stabilite de comerciant.
riscul este pierderea potențială totală, stabilită printr-un ordin stop-loss. Riscul este suma totală care ar putea fi pierdută sau diferența dintre punctul de intrare pentru tranzacție și Ordinul stop-loss.
recompensa este profitul potențial total, stabilit de o țintă de profit. Acesta este punctul în care se vinde o garanție. Recompensa este suma totală pe care o puteți câștiga din comerț sau diferența dintre ținta de profit și punctul de intrare.
raportul risc / recompensă este relația dintre aceste două numere: riscul împărțit la recompensă.
dacă raportul este mai mare decât 1.0, riscul potențial este mai mare decât recompensa potențială pe comerț. Dacă raportul este mai mic de 1,0, profitul potențial este mai mare decât pierderea potențială.
de exemplu, dacă un comerciant cumpără un stoc la un punct de intrare de 25,60 USD, atunci plasează o pierdere de oprire la 25,50 USD și o țintă de profit la $25.85, raportul risc/recompensă este:
cum funcționează raportul risc/recompensă
în mod izolat, este mai bine să luați tranzacții care au raporturi risc/recompensă mai mici, deoarece asta înseamnă că potențialul de profit depășește riscul. Raportul risc / recompensă nu trebuie să fie foarte scăzut pentru a fi eficient.
tranzacțiile cu rapoarte sub 1.0 sunt susceptibile de a produce rezultate mai bune decât cele cu un raport risc / recompensă mai mare de 1.0. Pentru majoritatea traderilor de zi, rapoartele risc/recompensă se încadrează de obicei între 1.0 și 0.25, deși există excepții.
comercianții de zi, comercianții swing și investitorii ar trebui să se ferească de tranzacțiile în care potențialul de profit este mai mic decât ceea ce pun în pericol, indicat de un risc / recompensă mai mare de 1.0. Există suficiente oportunități favorabile disponibile, încât există puține motive pentru a-ți asuma mai multe riscuri pentru un profit mai mic.
când stabiliți riscul / recompensa pentru o tranzacție, plasați stop loss într-un loc logic, apoi plasați o țintă logică de profit pe baza strategiei și analizei dvs. Aceste niveluri nu ar trebui să fie alese aleatoriu.
când sunt stabilite locațiile țintă stop loss și profit, numai atunci puteți evalua riscul / recompensa tranzacției și puteți decide dacă tranzacția merită luată.
uneori, investitorii vor folosi în schimb un raport recompensă/risc, care este inversul raportului risc / recompensă. În acest caz, doriți un raport mai mare de 1,0, iar cu cât numărul este mai mare, cu atât mai bine.
limitările raportului risc/recompensă
un raport risc / recompensă scăzut nu vă spune tot ce trebuie să știți despre o tranzacție. De asemenea, trebuie să știți probabilitatea de a atinge aceste obiective.
o greșeală obișnuită pentru comercianții de zi este să aibă în vedere un anumit raport risc / recompensă înainte de a analiza o tranzacție. Acest lucru îi poate determina pe comercianți să își stabilească obiectivele stop-loss și profit pe baza punctului de intrare, mai degrabă decât a valorii garanției, fără a lua în considerare condițiile de piață din jurul tranzacției respective.
alegerea celor mai bune rapoarte risc / recompensă este un act de echilibrare între preluarea tranzacțiilor care oferă mai mult profit decât risc, asigurându-se în același timp că tranzacția are încă o șansă rezonabilă de a atinge ținta înainte de stop loss.
pentru a utiliza în mod eficient raportul risc / recompensă, aveți nevoie de un plan de tranzacționare care să stabilească:
- condiții acceptabile de piață
- când și unde să introduceți o tranzacție
- unde să plasați obiectivele stop-loss și profit în aceste condiții de piață
raportul risc / recompensă nu ar trebui să fie singura măsură pe care o utilizați pentru a stabili dacă o tranzacție este un risc bun sau nu. Este adesea utilizat în combinație cu alte rapoarte de gestionare a riscurilor, cum ar fi:
- raportul câștig/pierdere, care compară numărul de tranzacții câștigătoare și pierdute
- procentul de rentabilitate, care dă numărul de tranzacții câștigătoare care sunt necesare pentru a rupe chiar
Takeaways cheie
- raportul risc/recompensă, uneori cunoscut sub numele de raportul R / R, este o măsură care compară profitul potențial al unei tranzacții cu pierderea potențială.
- se calculează prin împărțirea diferenței dintre punctul de intrare al unei tranzacții și Ordinul stop-loss (riscul) la diferența dintre ținta de profit și punctul de intrare (recompensa).
- dacă raportul este mai mare decât 1.0, riscul este mai mare decât recompensa pe comerț. Dacă raportul este mai mic de 1,0, recompensa este mai mare decât riscul.
- raportul risc / recompensă trebuie utilizat împreună cu alte rapoarte de gestionare a riscurilor, cum ar fi raportul câștig/pierdere și procentul de rentabilitate.
Leave a Reply