mi a kockázat / jutalom arány vagy R/R arány?
a kockázat / jutalom arány, más néven R / R arány, olyan intézkedés, amely összehasonlítja a kereskedelem potenciális nyereségét a potenciális veszteségével. Ezt úgy számítják ki, hogy a kereskedelem belépési pontja és a stop-loss megbízás (a kockázat) közötti különbséget elosztják a nyereségcél és a belépési pont (a jutalom) közötti különbséggel.
mi a kockázat / jutalom arány?
a kockázat / jutalom arányt a kereskedelem nyereségpotenciáljának (jutalmának) a potenciális veszteséghez (kockázathoz) viszonyított értékelésére használják. Mind a kereskedelem kockázata, mind jutalma a kereskedő által meghatározott határokon alapul.
a kockázatot stop-loss megbízás alapján határozzák meg, ahol a kockázat a kereskedés belépési pontja és a stop-loss megbízás közötti árkülönbség. A profit cél létrehozásához használt kilépési pont, ha a kereskedelmi lépés kedvezően. A kereskedelem potenciális nyeresége a nyereségcél és a belépési ár közötti árkülönbség.
a stop-loss megbízás olyan megbízás, amely automatikusan eladja, ha a biztonság egy bizonyos összegre esik. Ez minimalizálja a potenciális veszteséget azáltal, hogy kilép a kereskedelemből, mielőtt az értéke még alacsonyabb lenne.
a két szám közötti kapcsolat megmondja, hogy a potenciális jutalom meghaladja-e a potenciális kockázatot, vagy fordítva. Ez segíthet megállapítani, hogy a kereskedelem jó ötlet-e vagy sem.
hogyan számolja ki a kockázat / jutalom arányt?
a kockázat/jutalom arány kiszámításához kezdje mind a kockázat, mind a jutalom külön-külön történő meghatározásával. Mindkét szintet a kereskedő határozza meg.
a kockázat a teljes potenciális veszteség, amelyet stop-loss megbízás állapít meg. A kockázat a teljes összeg, amely elveszhet, vagy a kereskedelem belépési pontja és a stop-loss megbízás közötti különbség.
a jutalom a teljes potenciális nyereség, amelyet egy nyereségcél határoz meg. Ez az a pont, ahol a biztosítékot értékesítik. A jutalom az a teljes összeg, amelyet a kereskedelemből nyerhet, vagy a nyereségcél és a belépési pont közötti különbség.
a kockázat / jutalom arány a két szám közötti kapcsolat: a kockázat osztva a jutalom.
Ha az arány nagy, mint 1.0, a potenciális kockázat nagyobb, mint a potenciális jutalom a kereskedelemben. Ha az arány kevesebb, mint 1,0, a potenciális nyereség nagyobb, mint a potenciális veszteség.
például, ha egy kereskedő 25,60 dolláros belépési ponton vásárol részvényt, akkor 25,50 dollárnál megállási veszteséget és nyereségcélt helyez el 25,85 dolláron a kockázat/jutalom arány:
hogyan működik a kockázat/jutalom arány
elszigetelten, jobb, ha alacsonyabb kockázati/jutalom arányú ügyleteket veszünk, mivel ez azt jelenti, hogy a nyereségpotenciál meghaladja a kockázatot. A kockázat / jutalom aránynak azonban nem kell nagyon alacsonynak lennie ahhoz, hogy hatékony legyen.
az 1.0 alatti arányokkal folytatott kereskedések valószínűleg jobb eredményeket hoznak, mint az 1.0-nál nagyobb kockázati/jutalomaránnyal rendelkezők. A legtöbb napi kereskedő esetében a kockázati/jutalom arány általában 1,0-0,25 közé esik, bár vannak kivételek.
nap kereskedők, swing kereskedők, és a befektetők kell távol maradnak a szakmák, ahol a profit potenciális kisebb, mint amit a veszélyeztetett, jelzi a kockázat / jutalom nagyobb, mint 1.0. Elég kedvező lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy kevés ok van arra, hogy nagyobb kockázatot vállaljunk a kevesebb nyereségért.
a kereskedelem kockázat / jutalmának megállapításakor helyezze a stop-veszteséget logikai helyre, majd helyezze el a stratégia és elemzés alapján logikai nyereségcélt. Ezeket a szinteket nem szabad véletlenszerűen kiválasztani.
amikor a stop loss és profit célhelyeket megállapítják, csak akkor lehet felmérni a kereskedelem kockázatát / jutalmát, és eldönteni, hogy érdemes-e a kereskedelmet megtenni.
néha a befektetők jutalom / kockázati arányt használnak, ami a kockázat/jutalom arány fordított. Ebben az esetben 1,0-nál nagyobb arányt szeretne, annál nagyobb a szám, annál jobb.
A kockázat/jutalom arány korlátozásai
az alacsony kockázat / jutalom arány nem mond el mindent, amit tudnia kell a kereskedelemről. Tudnia kell a célok elérésének valószínűségét is.
a napi kereskedők gyakori hibája, hogy a kereskedelem elemzése előtt bizonyos kockázat/jutalom arányt szem előtt tart. Ez arra késztetheti a kereskedőket, hogy a belépési pont, nem pedig a biztosíték értéke alapján állapítsák meg stop-loss és profit célértékeiket anélkül, hogy figyelembe vennék az adott kereskedelmet körülvevő piaci feltételeket.
a legjobb kockázati/jutalmazási arányok kiválasztása kiegyensúlyozó lépés a kereskedések között, amelyek több nyereséget kínálnak, mint kockázatot, miközben biztosítják, hogy a kereskedelemnek továbbra is ésszerű esélye van a cél elérésére a stop loss előtt.
a kockázat/jutalom arány hatékony használatához olyan kereskedési tervre van szüksége, amely megállapítja:
- elfogadható piaci feltételek
- mikor és hol kell kereskedni
- hol kell elhelyezni a stop-loss és profit célokat ezen piaci feltételek mellett
a kockázat/jutalom arány nem lehet az egyetlen mérés, amelyet annak megállapításához használ, hogy a kereskedelem jó kockázat-e vagy sem. Gyakran használják együtt más kockázatkezelési arányok, mint például:
- A győzelem/vereség arány, amely összehasonlítja a száma nyertes, illetve vesztes szakmák
- A fedezeti aránya, amely a nyerési szakmák, hogy szükséges, hogy nullszaldós
Gombot Átvétel
- A kockázat/nyereség arány, néha ismert, mint az R/R arány, olyan intézkedés, amely összehasonlítja a potenciális profitot, a kereskedelem, hogy a potenciális veszteség.
- úgy számítják ki, hogy a kereskedelem belépési pontja és a stop-loss megbízás (a kockázat) közötti különbséget a nyereségcél és a belépési pont (a jutalom) közötti különbséggel osztják el.
- ha az arány nagyobb, mint 1.0, a kockázat nagyobb, mint a kereskedelem jutalma. Ha az arány kevesebb, mint 1,0, a jutalom nagyobb, mint a kockázat.
- a kockázat / jutalom arányt más kockázatkezelési arányokkal együtt kell használni, mint például a win/loss arány és a nullszaldós százalék.
Leave a Reply