stosunek ryzyka do nagrody, czasami znany jako wskaźnik R/R, jest miarą, która porównuje potencjalny zysk z transakcji z jej potencjalną stratą. Jest on obliczany przez podzielenie różnicy między punktem wejścia transakcji a zleceniem stop-loss (ryzyko) przez różnicę między celem zysku a punktem wejścia (nagroda).

jaki jest stosunek ryzyka do Nagrody?

współczynnik ryzyko/nagroda służy do oceny potencjału zysku (nagrody) transakcji w stosunku do jej potencjalnej straty (ryzyka). Zarówno ryzyko, jak i nagroda transakcji opierają się na granicach, które ustala przedsiębiorca.

ryzyko określa się za pomocą zlecenia stop-loss, gdzie ryzyko jest różnicą ceny między punktem wejścia transakcji a zleceniem stop-loss. Cel zysku jest używany do ustalenia punktu wyjścia, jeśli handel porusza się korzystnie. Potencjalny zysk dla transakcji to różnica cen między celem zysku a ceną wejścia.

związek między tymi dwoma liczbami może powiedzieć, czy potencjalna nagroda przewyższa potencjalne ryzyko, czy odwrotnie. Może to pomóc ustalić, czy handel jest dobrym pomysłem, czy nie.

Jak obliczyć stosunek ryzyka do Nagrody?

aby obliczyć stosunek ryzyka do nagrody, zacznij od ustalenia zarówno ryzyka, jak i nagrody osobno. Oba te poziomy są ustalane przez tradera.

ryzyko to całkowita potencjalna strata, ustalona przez zlecenie stop-loss. Ryzyko to całkowita kwota, która może zostać utracona lub różnica między punktem wejścia dla transakcji a zleceniem stop-loss.

nagroda to całkowity potencjalny zysk, ustalony przez cel zysku. To jest punkt, w którym sprzedawane jest zabezpieczenie. Nagrodą jest całkowita kwota, którą możesz uzyskać z transakcji lub różnica między celem zysku a punktem wejścia.

stosunek ryzyka do nagrody jest relacją pomiędzy tymi dwiema liczbami: ryzyko podzielone przez nagrodę.

jeśli współczynnik jest większy niż 1,0, potencjalne ryzyko jest większe niż potencjalna nagroda na transakcji. Jeśli wskaźnik jest mniejszy niż 1,0, potencjalny zysk jest większy niż potencjalna strata.na przykład, jeśli trader kupuje akcje w punkcie wejścia $ 25.60, wówczas umieszcza stop loss na poziomie $25.50 i cel zysku na poziomie $25.50. w $ 25.85 stosunek ryzyka do nagrody wynosi:

jak działa stosunek ryzyka do Nagrody

w izolacji lepiej jest przyjmować transakcje o niższym współczynniku ryzyka do nagrody, ponieważ oznacza to, że potencjał zysku przewyższa ryzyko. Stosunek ryzyka do nagrody nie musi być jednak bardzo niski, aby był skuteczny.

transakcje o współczynnikach poniżej 1,0 prawdopodobnie przyniosą lepsze wyniki niż transakcje o współczynniku ryzyka / zysku powyżej 1,0. Dla większości traderów jednodniowych stosunek ryzyka do nagrody zazwyczaj mieści się w przedziale od 1,0 do 0,25, chociaż istnieją wyjątki.

ustalając ryzyko / nagrodę dla transakcji, umieść stop loss w logicznym miejscu, a następnie umieść logiczny cel zysku w oparciu o swoją strategię i analizę. Poziomy te nie powinny być losowo wybrane.

Po ustaleniu lokalizacji docelowych stop loss i profit tylko wtedy możesz ocenić ryzyko/nagrodę transakcji i zdecydować, czy warto podjąć transakcję.

ograniczenia stosunku ryzyka do Nagrody

niski stosunek ryzyka do nagrody nie mówi ci wszystkiego, co musisz wiedzieć o transakcji. Musisz również znać prawdopodobieństwo osiągnięcia tych celów.

częstym błędem dla traderów jednodniowych jest rozważenie pewnego stosunku ryzyka do nagrody przed analizą transakcji. Może to prowadzić przedsiębiorców do ustalenia ich celów stop-loss i profit w oparciu o punkt wejścia, a nie wartość papieru wartościowego, bez uwzględnienia warunków rynkowych otaczających tę transakcję.

wybór najlepszego wskaźnika ryzyka / nagrody jest aktem równoważącym podejmowanie transakcji, które oferują większy zysk niż ryzyko, przy jednoczesnym zapewnieniu, że transakcja nadal ma rozsądną szansę na osiągnięcie celu przed stop loss.

aby skutecznie wykorzystać stosunek ryzyka do nagrody, potrzebujesz planu handlowego, który ustanawia:

• akceptowalne warunki rynkowe
• kiedy i gdzie zawrzeć transakcję
• gdzie umieścić swoje cele stop-loss i profit w tych warunkach rynkowych

stosunek ryzyka do zysku nie powinien być jedynym miernikiem, którego używasz do ustalenia, czy transakcja jest dobrym ryzykiem, czy nie. Jest często stosowany w połączeniu z innymi wskaźnikami zarządzania ryzykiem, takimi jak:

• współczynnik wygranej/straty, który porównuje liczbę wygranych i przegranych transakcji
• procent progu rentowności, który daje liczbę wygranych transakcji, które są wymagane do osiągnięcia progu rentowności