Qual é o rácio risco/recompensa ou o rácio R / R?
a razão risco/recompensa, por vezes conhecida como razão R / R, é uma medida que compara o lucro potencial de uma transacção com a sua perda potencial. É calculado dividindo a diferença entre o ponto de entrada de uma transacção e a ordem de paragem (o risco) pela diferença entre o objectivo de lucro e o ponto de entrada (a recompensa).
Qual é a relação risco / recompensa?
o rácio risco / recompensa é utilizado para avaliar o potencial de lucro (recompensa) de uma transacção em relação à sua perda potencial (risco). Tanto o risco como a recompensa de um comércio baseiam-se em limites estabelecidos pelo comerciante.o risco é determinado utilizando uma ordem de stop-loss, em que o risco é a diferença de preço entre o ponto de entrada da transacção e a ordem de stop-loss. Um alvo de lucro é usado para estabelecer um ponto de saída caso o comércio se mova favoravelmente. O lucro potencial para o comércio é a diferença de preço entre o objetivo de lucro e o preço de entrada.
uma ordem de stop-loss é uma ordem para vender automaticamente se um título cair para uma determinada quantidade. Isto minimiza a perda potencial ao sair do comércio antes de seu valor cair ainda mais baixo.
a relação entre estes dois números pode dizer-lhe se a recompensa potencial supera o risco potencial ou vice-versa. Isto pode ajudá-lo a determinar se um comércio é uma boa ideia ou não.
como calcular a relação risco / recompensa?
para calcular a relação risco / recompensa, comece por estabelecer o risco e a recompensa separadamente. Ambos os níveis são fixados pelo comerciante.
risco é a perda potencial total, estabelecida por ordem de stop-loss. O risco é o montante total que pode ser perdido, ou a diferença entre o ponto de entrada para a negociação e a ordem de stop-loss.a recompensa é o lucro potencial total, estabelecido por um objectivo de lucro. Este é o ponto em que uma segurança é vendida. A recompensa é o montante total que você poderia ganhar com o comércio ou a diferença entre o objetivo de lucro e o ponto de entrada.
a relação risco / recompensa é a relação entre estes dois números: o risco dividido pela recompensa.se o rácio for superior a 1, 0, o risco potencial é superior à recompensa potencial no comércio. Se a razão for inferior a 1,0, o lucro potencial é maior do que a perda potencial.
Por exemplo, se um investidor compra uma ação em um ponto de entrada de us $25.60, em seguida, coloca um stop loss em us $25.50 e uma meta de lucro de us $25.85, a relação risco/recompensa é:
como a razão risco/recompensa funciona
isoladamente, é melhor aceitar transacções com rácios de risco/recompensa mais baixos, uma vez que isso significa que o potencial de lucro supera o risco. A relação risco/recompensa não precisa ser muito baixa para ser eficaz, no entanto.é provável que transacções com rácios inferiores a 1, 0 produzam melhores resultados do que as transacções com uma relação risco/recompensa superior a 1, 0. Para a maioria dos comerciantes do dia, os rácios risco/recompensa normalmente caem entre 1,0 e 0,25, embora haja exceções.os negociantes de dia, os negociantes swing e os investidores devem afastar-se das transacções em que o potencial de lucro é inferior ao que estão a colocar em risco, indicado por um risco/recompensa superior a 1,0. Há oportunidades favoráveis suficientes disponíveis que há poucas razões para assumir mais risco por menos lucro.
ao estabelecer o risco/recompensa por uma transação, coloque a perda de parada em um lugar lógico, em seguida, coloque um objetivo de lucro lógico com base na sua estratégia e análise. Estes níveis não devem ser escolhidos aleatoriamente.quando as localizações de stop loss and profit target são estabelecidas, só então você pode avaliar o risco / recompensa do Comércio e decidir se o comércio vale a pena tomar.
às vezes, os investidores irão usar uma relação de recompensa/risco, que é o reverso da relação risco/recompensa. Neste caso, você quer uma proporção maior que 1,0, e quanto maior o número, melhor.
limitações da relação risco/recompensa
uma razão risco / recompensa baixa não lhe diz tudo o que necessita de saber sobre uma transacção. Também é preciso saber a probabilidade de atingir esses objectivos.um erro comum para os comerciantes do dia é ter em mente uma certa relação risco/recompensa antes de analisar um comércio. Tal pode levar os comerciantes a estabelecer os seus objectivos em matéria de stop-loss e de lucros com base no ponto de entrada, e não no valor da garantia, sem ter em conta as condições de mercado que rodeiam esse comércio.escolher os melhores rácios de risco / recompensa é um acto de equilíbrio entre aceitar transacções que oferecem mais lucro do que risco, garantindo ao mesmo tempo que a transacção ainda tem uma hipótese razoável de atingir o objectivo antes da perda de stop.para utilizar eficazmente a relação risco / recompensa, é necessário um plano de negociação que estabeleça:o rácio risco / recompensa não deve ser a única medida que utiliza para determinar se uma transacção constitui ou não um bom risco. É frequentemente utilizado em combinação com outros rácios de gestão do risco, tais como::
- win/loss ratio, que compara o número de vencer e de perder negócios
- O quebra-mesmo percentual, o que dá o número de negócios rentáveis que são necessárias para quebrar mesmo
Pedidas
- A relação risco/recompensa, por vezes conhecido como o R/R ratio, é uma medida que compara o potencial de lucro de um negócio para o seu potencial de perda. é calculado dividindo a diferença entre o ponto de entrada de uma transacção e a ordem de stop-loss (o risco) pela diferença entre o objectivo de lucro e o ponto de entrada (a recompensa).se o rácio for superior a 1, 0, o risco é superior à recompensa no comércio. Se a relação for inferior a 1,0, a recompensa é maior que o risco.
- o rácio risco/recompensa deve ser utilizado juntamente com outros rácios de gestão do risco, tais como o rácio vitória/perda e a percentagem de equilíbrio.
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